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快3预测软件:基金风险系数概念整理

贝塔系数(Beta coefficient)

[日期:2007-06-12] 来源:  作者: [字体: ]

福建快三走势图 www.3k874.cn   贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。

  贝塔系数是统计学概念,它反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。

  贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。

公式

贝塔系数应用

  贝塔系数反映了个股对市?。ɑ虼笈蹋┍浠拿舾行?,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”??筛菔谐∽呤圃げ庋≡癫煌谋此凳闹と佣竦枚钔馐找?,特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券。

  为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。

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第 1 楼
* 2 发表于 2007-9-11 17:19:46
//money.163.com/special/j/00251LOR/jbgn.html

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* 2 发表于 2007-9-11 17:19:46
//money.163.com/special/j/00251LOR/jbgn.html
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